07. Januar 2024
Die Bayessche Regression stellt das notwendige Grundgerüst bereit, um Vorwissen zu Beziehungen einer oder mehrere unabhängigen Variablen zu einer Zielvariablen einer Überprüfung zu unterziehen und Entscheidungen unter Unsicherheit zu begünstigen.
20. November 2023
Ziel einer quantitativen Analyse mittels Monte-Carlo Simulation und unter Verwendung der Bayesschen Statistik ist eine objektiv begründbare Entscheidungsempfehlung unter Berücksichtigung von Unsicherheit, etwa bei den Absatzmengen oder Anzahl Cyberangriffen, welches ein Unternehmen ausgesetzt ist.
07. August 2023
Im Gegensatz zu klassischen Regressionsmodellen, welche Grenzen im Datenraum ziehen und somit zu den diskriminierenden Modellen gezählt werden, verstehen sich generative Modelle – wie der Naive Bayes Klassifikator und ChatGPT – als solche, welche Daten mittels Verteilungen zusammenfassen und somit in der Lage sind neue Daten zu simulieren.
20. März 2023
Die prozessorientierte Prognose unter Beizug einer Monte-Carlo Simulation ist Voraussetzung für einen ambitionierten Zielwert. Ist der Zielwert festgelegt, sind alle davon abgeleitete Grössen reine «davon» Planungen. Durch Kombination der Annahmen aus dem Plan und den gemessenen Daten ist eine neue Prognose zu erstellen und der Zielwert gegebenenfalls zu schärfen.
12. März 2023
Bei Prozessen und Daten welche sich nur zögerlich verändern oder gar über den Zeitablauf ein immer gleiches Muster aufweisen, sind klassische Instrumente wie Regressionen ein Segen. In Fällen, in denen weder Wahrscheinlichkeiten noch alle Umweltzustände in ein Modell aufgenommen werden können, scheitern diese jedoch, weil sie das Momentum – den Thanksgiving-Day oder auch den Schwarzen Schwan – nicht antizipieren können.
08. März 2022
Die stochastische Investitionsplanung formalisiert die Diskrepanz zwischen der ordentlichen und der ökonomischen Nutzungsdauer von Anlagen und schafft unter Beizug einer Monte-Carlo Simulation Transparenz über mögliche und anzustrebende Investitionsplanwerte.
22. Juli 2020
Wenn Sie eine Planung auf Basis von Simulationen aufsetzen, seien Sie sich bewusst, dass die Unsicherheit nicht eliminiert ist und Sie in weiten Teilen auf Basis von Annahmen die Planung gestalten müssen. Im Gegensatz zur «einwertigen» Planung haben Sie aber mit der Simulation das richtige Instrument in der Hand, um auf Basis von nachvollziehbaren Zahlen und unter Einschluss der Wechselwirkungen von Geschäftsprozessen eine bessere Entscheidung treffen zu können.
04. April 2020
Die Monte-Carlo Simulation ist ein prozessorientiertes Verfahren, bei dem ein System virtuell reproduziert wird, um die möglichen Auswirkungen unter Unsicherheit aufzuzeigen. Ziel ist es dabei, Antworten für zukünftige Ereignisse bereits im Heute zu identifizieren und daraus die richtigen strategischen Massnahmen abzuleiten. Wer dies erkennt und strategisch von Nutzen ziehen kann, muss der Unsicherheit nicht tatenlos ins Gesicht schauen.
02. Dezember 2019
Der Zahlungsverzug kann ein Unternehmen schnell in Bedrängnis bringen, insbesondere dann, wenn Wahrscheinlichkeiten unsachgemäss herangezogen werden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einer Simulation die Unsicherheit in den Griff bekommen.
04. November 2019
In vielen Bereichen haben sich Simulationen durchgesetzt. Wir finden, dass selbst bei staatlich verordneten Preisen eine Simulation angebracht ist.