13. August 2017

El valor en riesgo (“Value at risk”) – y sobre todo el valor en riesgo condicional – es considerada hoy en día una herramienta más para evaluar el riesgo de una cartera. Dada la incertidumbre acerca de la volatilidad de los títulos que hay en el mercado, nos parece conveniente combinar el valor en riesgo siempre con una simulación y asimismo con el concepto del valor en riesgo condicional. Aquí expondremos los pasos básicos para hacerlo con MC FLO y la serie temporal ARCH.