ARCH (1) Modell

Public Shared Function FLOsimula_TemporalS_ARCHmodel(
        Omega As Double,
        Alpha As Double,
        Variable_name As String,
        Optional Number As Integer = 0)

Das ARCH(1) Modell gehört zur Familie der GARCH Modelle, welche lineare, zeitdiskrete Modelle für stochastische Prozesse abbilden, wobei die Volatilität (StDeviation = 1) als nicht konstant angenommen wird. Der Verlauf des ARCH(1) Modells wird über die Parameter Omega und Alpha beschrieben. 

Beispiel: =FLOsimula_TemporalS_ARCHmodel(A1;B1;"ARCH"), mit A1 = 0.1 und B1 = 0.9

Anmerkung: ARCH Modelle sind dadurch gekennzeichnet, dass die Volatilität zu bestimmten Zeitperioden abwechselnd stark zunehmend und abnehmend ist. 

Weitergehende Erläuterungen finden sich im folgenden Blogbeitrag.