ARMA (1,1) Modell

Public Shared Function FLOsimula_TemporalS_ARMAmodel(
        Start As Double,
        Weight1 As Double,
        StDeviation1 As Double,
        Weight2 As Double,
        Optional Number As Integer = 0)

Das ARMA(1,1) Modell gehört zur Familie der ARMA Modelle, welche lineare, zeitdiskrete Modelle für stochastische Prozesse abbilden. Der Verlauf setzt sich aus einer Konstanten (Start), der Gewichtung der Vorperiode (Weight1) und der Gewichtung eines Rauschterms (normalverteilt mit Mittelwert 0 und Standardabweichung StDeviation1) der Vorperiode zusammen. 

Beispiel: =FLOsimula_TemporalS_ARMAModel(A1;B1;C1;D1;"ARMA"), mit A1 = 0, B1 = 0.5, C1 = 1 und D1 = 0.5

Weitergehende Erläuterungen finden sich im folgenden Blogbeitrag.