MA (1) Modell

Public Shared Function FLOsimula_TemporalS_MAmodel(
        Start As Double,
        Weight As Double,
        StDeviation As Double,
        Variable_name As String,
        Optional Number As Integer = 0)

Das MA(1) Modell gehört zur Familie der ARMA Modelle, welche lineare, zeitdiskrete Modelle für stochastische Prozesse abbilden. Der Verlauf setzt sich aus einer Konstanten (Start) und einem Gewicht (Weight) des Rauschterm (normalverteilt mit Mittelwert 0 und Standardabweichung StDeviation) der Vorperiode zusammen. 

Beispiel: =FLOsimula_TemporalS_MAmodel(A1;B1;C1;"MAModell"), mit A1 = 0, B1 = 0.9, C1 = 1

Weitergehende Erläuterungen finden sich im folgenden Blogbeitrag.